این مطلب را به دوست خود ارسال کنید

اطلاعات شما نزد هدفکار کاملا محفوظ می باشد

کتاب مدیریت ریسک و بازده

کتاب مدیریت ریسک و بازده
چکیده این محصول : انتشار : 1397/09/02 0 نظر

شناسنامه کتاب:

نام کتاب: مدیریت ریسک و بازده

ناشر: کتابخانه فرهنگ

نویسندگان: دکتر قدرت اله طالب نیا-دکتر مهدی محمدی-دکتر علی محمدی

مترجم:

شابک: 9789641555124

نوبت چاپ: اول 1395

 

فهرست کتاب

# فصل اول : مقدمه ای بر ریسک و بازده ریسک در طول زمان ریسک بازدهی بازار در افق های سرمایه گذاری متفاوت ریسک در افق های سرمایه گذاری متفاوت عناصر و منابع ریسک اجزاء ریسک: نگرش بنیادی (ریسکهای مالی و ریسکهای تجاری) اجزاء ریسک از نگرش بنیادی (ریسک های مالی و ریسکهای غیر مالی) و ریسک های مالی ریسک نرخ ارز ریسک نرخ بهره ریسک نکول (ریسک عدم توانایی پرداخت یا ریسک اعتباری) ریسک نقدینگی ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها ریسک تغییرات قیمت سهام و دارایی های مالی (ریسک بازار) ریسکهای غیرمالی ریسک مدیریت ریسک سیاسی ریسک صنعت ریسک عملیاتی ریسک قوانین و مقررات ریسک نیروی انسانی اجزاء ریسک از نگرش نظریه نوین پرتفوی (ریسکهای سیستماتیک و غیرسیستماتیک) فصل دوم : سنجش ریسک و بازده طبقه بندی معیارهای کمی ریسک بازده تحقق یافته سهام یک شرکت در یک دوره بازده تحقق یافته سهام یک شرکت در چندین دوره بازده تحقق یافته یک پرتفوی در یک دوره بازده تحقق یافته یک پرتفوی در چندین دوره محاسبه نرخ بازدهی سهام به روش لگاریتمی تجزیه دوره مورد نظر برای محاسبه نرخ بازدهی شاخص قیمت و بازده نقدی در بورس اوراق بهادار تهران شاخص های پراکندگی نرخ بازدهی واریانس (تاریخی) ساده انحراف معیار (تاریخی) ساده انحراف معیار (تاریخی) پرتفوی فصل سوم: ریسک و تئوری پورتفولیوی مدرن و فرامدرن نظریه پرتفوی نظریه سنتی پرتفوی نظریه نوین (مدرن) پرتفوی نظریه مدرن پرتفوی و مزایای تنوع بخشیدن به سرمایه گذاریها مدل تک عاملی سنجش اجزاء ریسک در مدل تک عاملی از طریق معادله خط مشخصات رفع اشکال سنجش اجزاء ریسک در مدل تک عاملی مدل چند عاملی مدل قیمت گذاری دارائیهای سرمایه ای مدل قیمت گذاری آربیتراژ نظریه فرامدرن پرتفوی O نظریه فرامدرن پرتفوی و ریسک نامطلوب سنجش ریسک نامطلوب فصل چهارم: الگوی یکپارچه فرآیند مدیریت ریسک ابزارها و روش های مدیریت ریسک عدم اطمینان ریسک اقدامات تأمینی و مدیریت ریسک ابزارهای مدیریت ریسک اختیارهای معامله انواع اختیار معامله قراردادهای سلف و آتی قرارداد سوآپ فرآیند مدیریت ریسک تشخیص ریسک تحلیل ریسک شناسایی ریسک 2 توصیف ریسک تخمین ریسک ارزیابی ریسک گزارش ریسک گزارشات درون سازمانی ریسک 2 گزارشات برون سازمانی ریسک برخورد با ریسک بازنگری و مرور فرآیند مدیریت ریسک تجزیه و تحلیل های آماری تجزیه و تحلیل های قراردادی زمینه یابیها و چک لیست ها تجزیه و تحلیل نموداری مصاحبه با کارشناسان تجزیه و تحلیل وضعیت بازرسی های شخصی فصل پنجم : عناصر یک نظام مالی با رویکرد شناخت ابزارهای مدیریت ریسک مقدمة سیر تحول و تطور تئوری های مالی و سرمایه گذاری عناصر یک نظام مالی بازارهای مالی انواع بازارها روند تحولات در بازارها بازار سهام ثانویه فرابورس و بازار سهام نزدک (Nasdaq) اندازه گیری عملکرد بازار سهام نهادهای مالی ابزارهای مالی ابزارهای مالکیت سهام عادی انواع سهام عادی از رویکرد سرمایه گذاری انواع مختلف معاملات در بازار سهام سهام ممتاز حق تقدم خرید سهام: حفظ حقوق سهامداران اختیار خرید سهام: ایجاد سهام مالکیتی برای مدیران ابزارهای بدهی اوراق قرضه اوراق مشارکت ابزار مشتقه اختیار اختیار خرید اختیار فروش اختیار آمریکایی اختیار اروپایی اختیار آسیایی اختیار برمودایی قرارداد سلف قرارداد آتی قرارداد تاخت ابزارهای ترکیبی ابزارهای مالی نوین صکوک ویژگیهای صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار اوراق بهادار به پشتوانه دارایی فرایند تبدیل به اوراق بهادار اوراق بهادار رهنی بازنگری و مرور فرآیند مدیریت ریسک تجزیه و تحلیل های آماری تجزیه و تحلیل های قراردادی زمینه یابیها و چک لیست ها تجزیه و تحلیل نموداری مصاحبه با کارشناسان تجزیه و تحلیل وضعیت بازرسی های شخصی قوانین و مقررات و نظارت مالی خلاصه فصل سؤالات فصل ششم : کارایی بازار سهام و مدیریت جامعه سرمایه گذار مقدمه انواع سرمایه گذاران ارزش و هدف از تشکیل شرکتهای سهامی حداکثر کردن ارزش سهام و رفاه اجتماعی مدیران و حداکثر کردن ثروت سهامداران حداکثر کردن ارزش کارایی اطلاعاتی بازار سهام: تحلیل شکاف بین قیمت سهام و ارزش سهام عکس العمل بیش و کمتر از حد در بازار سهام عملکرد بازارهای مالی اهمیت ارزش سهامدار برای مدیران سرمایه گذاری: مقدمه ای بر تحلیل بنیادی اهمیت کارگزاران و تأمین کنندگان دادهها مکاتب اصلی ارزشیابی سهام فرآیند سرمایه گذاری و روش تجزیه و تحلیل اوراق بهادار گام اول: خط مشی سرمایه گذاری گام دوم: تجزیه و تحلیل اوراق بهادار روش تکنیکال مدیریت پورتفولیو گام سوم: تهیه سبد سرمایه گذاری استراتژیهای سرمایه گذاری در سهام استراتژی خرید و نگهداری استراتژی خرید در افت قیمت استراتژی خرید ارزان مدیریت روابط سهامدار محرک ایجاد و ارائه ارزش برتر به سهامدار درسهایی آموزنده از جامعه سرمایه گذار خلاصه فصل سؤالات فصل هفتم: نرخ بازده و انواع آن مقدمه تئوری وجوه قابل استقراض عوامل مؤثر بر عرضه وجوه قابل استقراض سطوح مختلف نرخ بهره انواع نرخ بازده نرخ بازده (بهره) خواسته شده نرخ بازده (بهره) مورد انتظار مقایسه نرخ بازده خواسته شده با نرخ بازده مورد انتظار: نقش بازار کارآ نرخ بازده تحقق یافته مثالی برای نرخهای بازده خوسته شده، مورد انتظار و تحقق یافته عوامل تعیین کننده نرخ بهره بازار نوع بهره بدون ریسک واقعی (*K) نرخ بهره بدون ریسک اسمی (نرخ بهره بدون ریسک تعیین شده در بازار) اثر فیشر صرف تورم (IP) صرف ریسک عدم پرداخت (DRP) صرف ناشی از قدرت نقدشوندگی اوراق بهادار (LP) صرف ریسک مدت سررسید (MRP) شرایط قراردادهای خاص نرخ بهره بین بانکی نرخ فلور ساختار زمانی نرخهای بهره (بازده) چه چیزی حالت منحنی بازده را تحت تأثیر قرار میدهد؟ استفاده از منحنی بازده برای تخمین نرخهای بهره در آینده سرمایه گذاری در خارج از کشور سایر عوامل مؤثر بر نرخ های بهره سیاست های بانک مرکزی کسری یا مازاد در بودجه عوامل بین المللی سطح فعالیت های تجاری نرخ های بهره و تصمیمات تجاری خلاصه فصل سؤالات مسایل فصل هشتم: ریسک و بازده در باراز سهام مقدمه بازده سرمایه گذاری بازده سرمایه گذاری تنزیل شده ریسک، خطر و عدم اطمینان ریسک یک دارایی جداگانه ترجیحات فکری اشخاص نسبت به ریسک: رفتار سرمایه گذاران انواع ریسک ریسک سیستماتیک ریسک غیرسیستماتیک منابع ریسک توزیع احتمالات نرخ بازده مورد انتظار اندازه گیری ریسک یک دارایی جداگانه (روش انحراف استاندارد) استفاده از داده های گذشته برای محاسبه ریسک اندازه گیری ریسک یک دارایی به صورت جداگانه (روش ضریب تغییرات) ریسک گریزی و بازده مورد انتظار

 

توضیحات

1. پرداخت فقط بصورت اینترنتی میباشد.

2. بعد از ثبت سفارش، هزینه پستی به سبد خرید شما اضافه خواهد شد.

3. در صورتیکه سفارش شما فاقد موجودی باشد، تمام وجه به شما عودت خواهد شد.

(اگر تعداد کالاهای خود را افزایش دهید در هزینه ارسال صرفه جویی خواهید کرد)

توجه : بعد از خرید محصول دانلودی، لینک های دانلود در پروفایل شما (با همان نام کاربری که آن محصول را خریده اید وارد شوید) در قسمت "سفارشات من" برای همیشه موجود می باشد و می توانید هر زمان که خواستید با استفاده از آنها، فایل مورد نظر را دانلود نمائید.

بهمون نظر بدید

مطمئن باشید که نظرات شما بسیار دقیق مطالعه خواهد شد و به آن پاسخ خواهیم داد ، هر نظری که برای ما می نویسید قوت قلبی برای حال ما خواهد بود

captcha Refresh

به این محصول امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این محصول 0

آخرین دانلود های رایگان

آخرین محصولات

محصولات مرتبط